В пособии излагаются основы теории марковских случайных процессов, протекающих в системе с дискретными состояниями с дискретным и непрерывным временем, а также потоков Пауссона,
Пальмы и Эрланга. .Иллюстрируется их применение в качестве вероятностных моделей различных финансово-экономических ситуаций. . .
ISBN: 978-5-16-004014-1